Bâle IV ou la finalisation de Bâle III

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Comment promouvoir une meilleure gestion des risques ?

En décembre 2017, le Conseil des gouverneurs du Comité de Bâle s’est accordé sur une nouvelle harmonisation des règles prudentielles. Elles permettent d’améliorer la sensibilité aux risques et de rétablir la confiance dans les systèmes bancaires.
Les régulateurs diront qu’il s’agit de la finalisation de Bâle III. Toutefois, l’objectif clé des révisions incorporées est de réduire la variabilité excessive des emplois pondérés (RWA). Nous assistons ainsi à une réforme en profondeur, « Bâle IV », des méthodes de calcul des risques pondérés ayant des répercussions directes sur la compétitivité mondiale des banques européennes et l’économie en Europe.
C’est pourquoi EFE vous offre l’occasion de mettre en oeuvre ces nouvelles mesures du risque, grâce à l’expérience d’éminents spécialistes et à l’organisation d’ateliers pratiques tout au long de la conférence pour anticiper tous les enjeux et conséquences de ce nouveau chapitre règlementaire, le mardi 25 septembre 2018 dans un grand hôtel au coeur de Paris.

PDF programme conférence EFE Téléchargez le programme de cette conférence et découvrez nos intervenants

Objectifs

  • Analyser les enjeux de la nouvelle règlementation issue de Bâle III
  • Dresser un état des lieux de l’avancement de la mise en oeuvre de la réforme
  • Maîtriser les approches standard et IRB du risque de crédit
  • Identifier les impacts opérationnels de la réforme sur les banques et leurs organisations
  • Contrôler les différents modèles de calcul des RWAs

Pour qui ?

  • Directions de gestion des risques
  • Ingénieurs risques
  • Risk Managers
  • Auditeurs
  • Responsables back, middle et front office
  • Back office
  • Responsables de la division fonds propres
  • Responsables risques de crédit et risques opérationnels
  • Contrôleurs de gestion
  • Responsables du projet de la réforme Bâle III
  • Consultants

 

Comment ?

 

  • Un support détaillé est remis en début de conférence à chaque participant
  • La conférence est accompagnée de nombreux cas pratiques et d’exemples concrets, associés à des connaissances techniques

Homologations

Programme

« Bâle IV » : comment promouvoir une meilleure gestion des risques ?

Mardi 25 septembre 2018

 

De Bâle I à « Bâle IV » : introduction par le Président de séance
- Quelles sont les limites de Bâle III ?

Quels sont les grands enjeux des exigences prudentielles de la réforme de Bâle III ?
- Comment les nouvelles exigences prudentielles ont-elles modifié les piliers 2 et 3 ?
• Quel nouveau cadre de gestion du risque et de gouvernance ?
• Vers un renforcement de la transparence vers les autorités de tutelle et les investisseurs ?
- Quelles sont les conséquences sur votre modèle bancaire ?
- Les surcharges de fonds propres brident-elles le développement et la rentabilité des banques françaises ?
- Quels sont les impacts organisationnels ?
- Quelles sont les dates de mise en oeuvre des réformes Bâle III et des dispositions transitoires ?

Les différences structurelles entre les systèmes bancaires américains et européens : quelles répercussions pour les banques européennes ?
- Quel est le décalage d’application du dispositif entre l’Europe et les États-Unis ?
- Les États-Unis : une capacité sans égal à imposer ses vues en matière réglementaire ?
- De quelle manière les banques françaises s’adaptent-elles à ce nouveau cadre règlementaire international ?
- Quel impact sur le modèle de gestion des banques ?
- Maîtrisez les répercussions sur le crédit
• Quelle remise en cause du modèle de crédit à la française ?
• Vers un basculement d’un marché de crédit à taux fixe vers un marché de crédit à taux variable ?
• Peut-on parler d’un frein à l’offre de crédit ?

Le risque de crédit : une refonte règlementaire complète ?
- Calcul du risque de crédit : de quelle manière l’approche standard s’applique-t-elle ?
- Maîtrisez les fondamentaux de l’approche IRB
Cas pratique : Comment appliquer les nouvelles pondérations liées à l’approche standard ?

Faites le point sur la nouvelle approche des risques opérationnels
Cas pratique : Calculez les fonds propres par la nouvelle approche « SMA » (Standardised Measurement Approach)
• Mesurez les conséquences
Cas pratique : Analysez un incident opérationnel

Quel est le cadre révisé du risque de marché et de la FRTB ?
- En quoi consiste la FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) ?
- Quelle est la nouvelle frontière entre le portefeuille bancaire (banking book) et le portefeuille de négociation (trading book) ?
- En quoi les exigences de publication sur les charges en fonds propres sont-elles renforcées ? Quels sont les impacts ?
Cas pratique : Calculez les charges en capital dans la nouvelle approche standard

Le renforcement des fonds propres : quelles sont les nouvelles pratiques ?
Cas pratique : Quel impact suite à l’introduction d’une exigence spécifique au titre du ratio de levier ?
- Le renforcement du niveau des fonds propres permet-il de faire face au risque systémique ?
- Vers l’amélioration de la comparabilité des ratios de fonds propres des différentes banques ?

Vers l’application d’une nouvelle méthode standard efficace ?
- Est-ce vraiment un encadrement accru de l’approche des notations internes ?
• La suppression des méthodes internes : pour quelles catégories d’exposition ? Quelles catégories de risques restantes en méthode avancée ?
- Qu’entend-on par méthode standard en pratique ?
- Analysez le nouveau lien entre les deux méthodes : « output floor »
• Vers une égalité concurrentielle ?
• Existe-t-il une marge de manoeuvre ?

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