Maîtriser les techniques de tarification en réassurance
Au-delà de la nomenclature des couvertures et de la mise en pratique des traités, les acheteurs de réassurance sont rapidement confrontés à l’impact budgétaire induit par le recours à cette technique de gestion du risque. Il est donc essentiel de se familiariser avec les techniques le plus couramment utilisées par les réassureurs pour fixer le prix afin d’être en mesure d’évaluer la pertinence de celui qui peut vous être demandé.
Objectifs
• Connaître les grands principes utilisés pour effectuer une tarification en réassurance.
• Acquérir le vocabulaire nécessaire pour échanger avec les actuaires sur les problématiques d’utilisation et de compréhension des données.
• Évaluer la qualité d’une tarification.
Pour qui ?
• Toute personne intégrant ou travaillant dans une mutuelle, une compagnie d’assurances et de réassurance, un cabinet de courtage qui souhaite comprendre l’activité de réassurance
Code DOKELIO : 53700
Prérequis
Avoir suivi "Maîtriser les bases de la réassurance" (code 92286).
Programme
Programme de la formation
Intégrer la méthode statistique ou Burning Cost
La tarification d’un excédent de sinistre (XS) pour une branche à développement court
• Le redressement de la statistique : inflation, évolution du portefeuille, couverture sur rétention
• Le Burning Cost
• Les chargements, marge bénéficiaire et retour sur capital
• Les clauses de reconstitution de garantie : approche simplifiée
Exercice d'application : tarification d’un traité XS incendie par risque
La tarification d’un XS pour une branche à développement long
• L'actualisation et l'extrapolation des sinistres
• La méthode Chain Ladder
• La clause de stabilité
• Le calcul des produits financiers
Exercice d'application : tarification d’un traité XS RC automobile
Les limites de l’approche statistique
Utiliser les méthodes probabilistes
• L'intérêt de la méthode : tranches non travaillantes
• La tarification selon le modèle Pareto / Poisson
Exercice d'application : tarification d’un traité XS incendie par risque (suite)
• La tarification selon la loi log-normale
• La modélisation de la charge de sinistre annuelle et la tarification de clauses spécifiques
• La tarification marché : prix par véhicule pour les XS RC automobile
Exercice d'application : tarification d’un traité XS RC automobile
La tarification selon le profil de portefeuille
Exercice d'application : tarification d’un traité XS incendie par risque
• La synthèse du cas sur la tarification d’un traité XS incendie par risque : choix des modèles
S’initier à la tarification des événements naturels
• La tarification sur la base de l’expérience sinistre
• La tarification sur la base des expositions
Évaluer la qualité d’une tarification
• Comparaison des différentes techniques présentées
• Critères de choix d’un modèle plutôt qu’un autre
• Tarification technique vs contraintes liées à l’équilibre offre/demande
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