Initiation aux techniques actuarielles

Formations longues
Initiation
6 jours (-1 heure)
Paris
Cycle long pour en mesurer l'impact sur les assurances dommages, vie et collectives

L'actuariat est au cœur des activités des entreprises d'assurances. Pour décrypter les mécanismes de tarification, le provisionnement et dialoguer efficacement avec les actuaires, il est indispensable de maîtriser les méthodes et les outils actuariels.

Choisissez votre parcours selon vos besoins :
- Module de 2 jours : 1580 € HT
- Module de 4 jours : 2640 € HT
- Module de 6 jours : 3630 € HT

Objectifs

Maîtriser les principes de l'actuariat des contrats d'assurance vie, dommages et collectives de prévoyance

Découvrir comment l'actuaire évalue les risques, calculer les tarifs et les provisions

Analyser les composantes de la rentabilité des différents contrats et l'impact des techniques actuarielles



Pour qui ?

Toute personne intégrant ou travaillant dans une compagnie d'assurances, mutuelle ou institution de prévoyance qui souhaite connaître les méthodes de détermination des tarifs et des provisions


Code dokélio : 53684

Prérequis



Compétences acquises:
Mesurer les implications des techniques actuarielles sur les contrats d'assurance dommages, vie, prévoyance et santé

Programme

MODULE 1 - Décrypter les mécanismes de l'actuariat en assurances dommages

Découvrir le domaine d'activité de l'actuaire

  • Le marché de l'assurance non-vie
  • La vérification des données

Réaliser une analyse de la sinistralité

  • L'analyse par l'exercice de survenance
  • Les méthodes de prévision et de provisionnement déterministes
  • Les méthodes probabilistes

Exercice d'application : exemple de mise en œuvre d'un Chain-Ladder

 

Mesurer l'impact de la coassurance et de la réassurance

  • Du point de vue de la cédante
  • Du point de vue du réassureur

Maîtriser la logique de la tarification

  • L'approche a priori et la modélisation de la prime
  • Le traitement statistique des données de portefeuille
  • La segmentation sur population assurable

 Exercice d'application : exemple de calcul de la prime selon le profil des assurés

Définir les provisions réglementaires et leur évolution

  • Le contrôle prudentiel actuel et les provisions réglementaires en vigueur
  • Identifier les cas particuliers : rentes indemnitaires, invalidité, incapacité

 

Cerner l'environnement Solvabilité 2

  • Les exigences quantitatives (pilier 1)
  • Les provisions techniques
  • Le capital exigible selon le niveau de risque assumé
  • La formule standard et le SCR
  •  Les risques de marché et de souscription

 

Intégrer la gestion des risques

  • Le concept ORSA "Own Risk Solvency Assessment "
  • Le concept ERM "Enterprise Risk Management "

Test de connaissances : quiz sur le cadre prudentiel Solvabilité 2


MODULE 2 - Mesurer l'impact des techniques actuarielles sur les contrats d'assurance vie et capitalisation

Maîtriser les techniques actuarielles appliquées aux assurances vie et capitalisation

  • Intégrer les notions fondamentales de l'actuariat en assurance vie
  • Appliquer les techniques aux assurances en cas de vie

Exercice d'application : exemple de calcul d'une table de mortalité

 

  • Appliquer aux assurances en cas de vie ou de décès
  • Appliquer aux assurances en toutes circonstances

Analyser la rentabilité d'un contrat d'assurance sur la vie

  • Déterminer le résultat d'un contrat d'assurance sur la vie
  • Formuler le résultat viager, financier et de gestion
  • Analyser le compte de résultat, de trésorerie et de participation aux bénéfices
  • Décrypter le bilan
  • Mesurer les incidences des variations des paramètres sur la rentabilité

Exercice d'application : calcul du montant de la prime mensuelle viagère du contrat obsèques d'un assuré âgé de 55 ans à la souscription

Déterminer les tarifs et les provisions

  • Calculer les tarifs
  • Analyser le risque
  • Analyser l'environnement
  • Les contraintes liées à la commercialisation
  • Les contraintes économiques
  • Les contraintes réglementaires et structurelles

 

Mettre en place des outils de pilotage

  •  Élaborer et suivre les comptes techniques, les états réglementaires et les provisions mathématiques

Exercice d'application : simulations illustratives grâce à un logiciel de tarification simplifiée


MODULE 3 - Maîtriser l'environnement des assurances collectives

Distinguer les différents régimes

  • Le régime obligatoire de la Sécurité Sociale
  • Les régimes complémentaires obligatoires
  • Les régimes complémentaires
  • Les grandes réformes de la protection sociale

Maîtriser les principes de la tarification

  • Les critères
  • Le calcul des cotisations
  •  Les protections en réassurance
    Exercice d'application : exemple de calcul des cotisations

Assurer le suivi des régimes

Le suivi des régimes

Les comptes de résultat

  • Les comptes par exercice comptable / par exercice de survenance
  • Les fonds de revalorisation

 

Les différentes provisions

  • Les provisions mathématiques
  • Les provisions pour sinistres à payer
  • Les provisions pour risques croissants
  • La provision d'égalisation

Étude de cas : analyse d'un compte de résultat

Maîtriser le calcul technique des différentes garanties

La méthode de tarification

  • La description des différentes garanties
  • Le calcul
  • L'impact des correctifs

L'arrêt de travail

  • Les différentes franchises
  • Les barèmes et les correctifs

Exercice d'application : calcul d'un arrêt de travail

 

Les frais de santé

  • L'expression des garanties
  • La portabilité

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Initiation aux techniques actuarielles
Ref
8992362
Tarif
3630€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
01 oct. au 13 déc. 2019
01-10-2019
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13-11-2019
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12-12-2019
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14 mai au 26 juin 2020
14-05-2020
15-05-2020
08-06-2020
09-06-2020
25-06-2020
26-06-2020
01 oct. au 15 déc. 2020
01-10-2020
02-10-2020
16-11-2020
17-11-2020
14-12-2020
15-12-2020
Intervenants
Gilbert Finette
Directeur Missions
APRECIALIS
Christian Harig
Associé
ASPHALIA
Pierre Faber
Associé
INTERLOG CONSULTING
Faber
Raymond TANG
Actuaire
APRECIALIS
TANG