Initiation aux techniques actuarielles

DATES : 16 et 17 mai 2019 ou 1er et 2 octobre 2019

Découvrir le domaine d'activité de l'actuaire

• Le marché de l'assurance non-vie

• La vérification des données

Réaliser une analyse de la sinistralité

• L'analyse par l'exercice de survenance

• Les méthodes de prévision et de provisionnement déterministes

• Les méthodes probabilistes

Exercice d'application : exemple de mise en œuvre d'un Chain-Ladder

Mesurer l'impact de la coassurance et de la réassurance

• Du point de vue de la cédante

• Du point de vue du réassureur

Maîtriser la logique de la tarification

• L'approche a priori et la modélisation de la prime

• Le traitement statistique des données de portefeuille

• La segmentation sur population assurable
 Exercice d'application : exemple de calcul de la prime selon le profil des assurés
Définir les provisions réglementaires et leur évolution
• Le contrôle prudentiel actuel et les provisions réglementaires en vigueur

• Identifier les cas particuliers : rentes indemnitaires, invalidité, incapacité
Cerner l'environnement Solvabilité 2
• Les exigences quantitatives (pilier 1)
• Les provisions techniques
• Le capital exigible selon le niveau de risque assumé
• La formule standard et le SCR
• Les risques de marché et de souscription
Intégrer la gestion des risques
• Le concept ORSA "Own Risk Solvency Assessment "
• Le concept ERM "Enterprise Risk Management "
Test de connaissances : quiz sur le cadre prudentiel Solvabilité 2

• Intégrer les notions fondamentales de l'actuariat en assurance vie
• Appliquer les techniques aux assurances en cas de vie
Exercice d'application : exemple de calcul d'une table de mortalité
• Appliquer aux assurances en cas de vie ou de décès
• Appliquer aux assurances en toutes circonstances
Analyser la rentabilité d'un contrat d'assurance sur la vie
• Déterminer le résultat d'un contrat d'assurance sur la vie
• Formuler le résultat viager, financier et de gestion
• Analyser le compte de résultat, de trésorerie et de participation aux bénéfices
• Décrypter le bilan
• Mesurer les incidences des variations des paramètres sur la rentabilité
Exercice d'application : calcul du montant de la prime mensuelle viagère du contrat obsèques d'un assuré âgé de 55 ans à la souscription
Déterminer les tarifs et les provisions
• Calculer les tarifs

• Analyser le risque
• Analyser l'environnement
• Les contraintes liées à la commercialisation

• Les contraintes économiques

• Les contraintes réglementaires et structurelles
Mettre en place des outils de pilotage

• Élaborer et suivre les comptes techniques, les états réglementaires et les provisions mathématiques

Exercice d'application : simulations illustratives grâce à un logiciel de tarification simplifiée

• Le régime obligatoire de la Sécurité Sociale
• Les régimes complémentaires obligatoires
• Les régimes complémentaires
• Les grandes réformes de la protection sociale

Maîtriser les principes de la tarification

• Les critères
• Le calcul des cotisations
• Les protections en réassurance
Exercice d'application : exemple de calcul des cotisations

Assurer le suivi des régimes

Le suivi des régimes
Les comptes de résultat
• Les comptes par exercice comptable / par exercice de survenance
• Les fonds de revalorisation
Les différentes provisions
• Les provisions mathématiques
• Les provisions pour sinistres à payer
• Les provisions pour risques croissants
• La provision d'égalisation
Étude de cas : analyse d'un compte de résultat

Maîtriser le calcul technique des différentes garanties

La méthode de tarification
• La description des différentes garanties
• Le calcul
• L'impact des correctifs
L'arrêt de travail
• Les différentes franchises
• Les barèmes et les correctifs

Exercice d'application : calcul d'un arrêt de travail
Les frais de santé
• L'expression des garanties
• La portabilité