Initiation aux techniques actuarielles

Découvrir le domaine d'activité de l'actuaire

• Le marché de l'assurance non-vie
• La vérification des données

Réaliser une analyse de la sinistralité

• L'analyse par l'exercice de survenance
• Les méthodes de prévision et de provisionnement déterministes
• Les méthodes probabilistes

Exercice d'application : exemple de mise en œuvre d'un Chain-Ladder

Mesurer l'impact de la coassurance et de la réassurance

• Du point de vue de la cédante
• Du point de vue du réassureur

Maîtriser la logique de la tarification

• L'approche a priori et la modélisation de la prime
• Le traitement statistique des données de portefeuille
• La segmentation sur population assurable

 Exercice d'application : exemple de calcul de la prime selon le profil des assurés

Définir les provisions réglementaires et leur évolution

• Le contrôle prudentiel actuel et les provisions réglementaires en vigueur
• Identifier les cas particuliers : rentes indemnitaires, invalidité, incapacité

Cerner l'environnement Solvabilité 2

• Les exigences quantitatives (pilier 1)
• Les provisions techniques
• Le capital exigible selon le niveau de risque assumé
• La formule standard et le SCR
•  Les risques de marché et de souscription

Intégrer la gestion des risques

• Le concept ORSA "Own Risk Solvency Assessment "
• Le concept ERM "Enterprise Risk Management "

Test de connaissances : quiz sur le cadre prudentiel Solvabilité 2

Maîtriser les techniques actuarielles appliquées aux assurances vie et capitalisation

• Intégrer les notions fondamentales de l'actuariat en assurance vie
• Appliquer les techniques aux assurances en cas de vie

Exercice d'application : exemple de calcul d'une table de mortalité

• Appliquer aux assurances en cas de vie ou de décès
• Appliquer aux assurances en toutes circonstances

Analyser la rentabilité d'un contrat d'assurance sur la vie

• Déterminer le résultat d'un contrat d'assurance sur la vie
• Formuler le résultat viager, financier et de gestion
• Analyser le compte de résultat, de trésorerie et de participation aux bénéfices
• Décrypter le bilan
• Mesurer les incidences des variations des paramètres sur la rentabilité

Exercice d'application : calcul du montant de la prime mensuelle viagère du contrat obsèques d'un assuré âgé de 55 ans à la souscription

Déterminer les tarifs et les provisions

• Calculer les tarifs
• Analyser le risque
• Analyser l'environnement
• Les contraintes liées à la commercialisation
• Les contraintes économiques
• Les contraintes réglementaires et structurelles

Mettre en place des outils de pilotage

•  Élaborer et suivre les comptes techniques, les états réglementaires et les provisions mathématiques

Exercice d'application : simulations illustratives grâce à un logiciel de tarification simplifiée

Distinguer les différents régimes

• Le régime obligatoire de la Sécurité Sociale
• Les régimes complémentaires obligatoires
• Les régimes complémentaires
• Les grandes réformes de la protection sociale

Maîtriser les principes de la tarification

• Les critères
• Le calcul des cotisations
•  Les protections en réassurance
  Exercice d'application : exemple de calcul des cotisations

Assurer le suivi des régimes

Le suivi des régimes

Les comptes de résultat

• Les comptes par exercice comptable / par exercice de survenance
• Les fonds de revalorisation

Les différentes provisions

• Les provisions mathématiques
• Les provisions pour sinistres à payer
• Les provisions pour risques croissants
• La provision d'égalisation

Étude de cas : analyse d'un compte de résultat

Maîtriser le calcul technique des différentes garanties

La méthode de tarification

• La description des différentes garanties
• Le calcul
• L'impact des correctifs

L'arrêt de travail

• Les différentes franchises
• Les barèmes et les correctifs

Exercice d'application : calcul d'un arrêt de travail

Les frais de santé

• L'expression des garanties
• La portabilité