Solvency 2

Autodiagnostic : mesure de l'avancée du projet Solvency 2 dans sa propre structure

Analyser l'architecture du futur système de solvabilité

Cerner les enjeux de Solvency 2

• Intégrer les objectifs des autorités
• Identifier les points clés de la proposition de directive

Étudier le contenu des trois piliers

• Exigences quantitatives : règles sur les fonds propres, provisions techniques et risques liés à l'actif
• Activités de contrôle et de supervision

Exercice d'application : détermination des provisions en prévoyance

Mesurer les incidences de l'Own Risk Solvency Assessment (ORSA)

• Maîtriser les principes et les objectifs de l'ORSA
• Méthodologie de mise en œuvre de l'ORSA

Analyser les apports des études d'impact

• Les enseignements des derniers QIS
• Les enjeux du QIS 5

Connaître le calendrier

Mesurer les adaptations nécessaires et déterminer les étapes de mise en œuvre

• Examiner les critères de gouvernance et distinguer le rôle des différents acteurs
• Comprendre la nouvelle approche des risques et son incidence sur l'organisation de l'entreprise
• Apprécier les exigences en matière de contrôle interne
• Identifier l'interaction contrôle interne, audit interne et gestion des risques

Exercice d'application : conduite d'un projet de contrôle interne pour Solvency 2

Maîtriser la gestion des risques sous Solvency 2

Distinguer les différents risques

• Souscription, marché, crédit, liquidité et opérationnel

Déterminer les caractéristiques d'un système de gestion des risques efficace

• Identifier et évaluer les risques : cartographie et suivi des actions correctives
• Élaborer des plans d'action de réduction des risques
• Mettre en place un dispositif de gestion des incidents
• Reporting

Intégrer la démarche de gestion des risques dans les processus de l'entreprise

• Identifier les différents modèles d'évaluation
• Distinguer formule standard / modèle interne

Exercice d'application : construction d'un modèle interne en assurance vie

Déterminer les fonds propres éligibles

Distinguer les fonds propres de base et les fonds propres auxiliaires
Lister les critères de classification des éléments éligibles de capital

• Les différents niveaux de classement et les critères

Analyser la structure du Solvency Capital Requirements (SCR) et du Minimum Capital Requirement (MCR)

• Exigence de fonds propres supplémentaires à la demande du régulateur

Exercice d'application : calibrage des fonds propres pour respecter le SCR

Étudier l'approche groupe