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Formations courtes

Formation - Maîtriser la gestion actif-passif bancaire

Expertise
2 jours - 14 heures

Pour optimiser l'allocation des risques de l'ALM

L’Asset and Liability Management est une méthode qui permet notamment à une banque, de gérer la composition et l'adéquation de l'ensemble de ses actifs et passifs et de son hors-bilan. Les outils ALM sont de plus en plus sophistiqués et automatisés. Afin de les utiliser au mieux, il faut maîtriser les risques de bilan bancaire et les méthodes de mesure et de gestion de ces risques.
Objectifs
Pour qui ?
Prérequis
Compétences acquises
Objectifs

Cerner les objectifs de l’ALM bancaire
Identifier les risques et leur méthode d'évaluation
Mettre en place et faire vivre un système ALM



Pour qui ?
Contrôleurs de gestion et responsables du contrôle interne
Gestionnaires actif-passif
Toute personne associée à l'utilisation des outils de la gestion-actif bancaire

Prérequis
Avoir une bonne connaissance des marchés et des produits financiers
Utiliser les différentes techniques de la gestion actif-passif et de mesurer les risques liés à l'ALM.
Parcours pédagogique
  • E-quiz amont
  • Présentiel
  • E-quiz aval
Programme
Maîtriser la gestion actif-passif bancaire

Cerner le cadre et les objectifs de l'ALM

Maîtriser les risques du bilan bancaire

  • Identifier les principaux risques stratégiques et opérationnels
  • Aperçu des méthodes de mesure : Gaps, Valeur Actuelle Nette et Econimic Value of Equity

Respecter la réglementation prudentielle

Intégrer les conséquences du passage aux IFRS

  • Identifier les changements liés à IFRS 9

Mesurer et gérer l'ensemble des risques

Risque de liquidité

  • Définir les facteurs de risque
  • Connaître le déroulement du risque dans le temps
  • Évaluer le gap
  • Maîtriser les ratios de liquidité

Exercice d'application : calcul des gaps de liquidité

Mesurer l'exposition au risque de change

  • Distinguer position de change comptable et économique
  • Analyser le risque d'assiette et le risque de change

Étude de cas : examen de solutions de couverture de remontée du résultat en devise

Risque de taux global

  • Calculer le risque au niveau d'une transaction et d'un portefeuille
  • Mesurer le risque de taux global : VAN, duration, sensibilité, VaR…
  • Encadrer le risque : définir une stratégie de couverture et d'anticipation

Exercice d'application : calcul des gaps de taux, visualisation de l'impact financier et comptable

Options cachées

  • Estimer l'exposition sur les options cachées

Étude de cas : méthode utilisée dans une grande banque de la place

Risque de crédit et de contrepartie

  • Gérer le risque de contrepartie sur les produits dérivés
  • Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
  • Estimer la probabilité de défaut et les provisions économiques

Étude de cas : passage en revue des différentes techniques de réduction du risque de crédit

Optimiser l'organisation interne de la gestion actif-passif

Organiser la fonction : faire le point sur les missions d'un service ALM

  • Utiliser les outils de l'ALM : les logiciels du marché

Positionner l'ALM au sein de la banque

  • Rôle du comité ALM
  • Poids de la gestion de bilan par rapport aux activités de la banque

Exercice d'application : construction d'un tableau de bord ALM

Dynamiser l'allocation de fonds propres

  • Adapter le niveau et la gestion des FP aux risques
  • Augmenter le retour sur FP : enjeux du placement des FP réels
  • Mettre en place des indicateurs de rentabilité

Partage d'expériences : échanges sur les enseignements à tirer de différentes organisations de gestion actif-passif

Informations complémentaires
Moyens Humains, Techniques et Pédagogiques
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Inter
Intra
Sur mesure

en présentiel ou à distance

Maîtriser la gestion actif-passif bancaire
Ref
8992053
Tarif
1710€ HT
Repas inclus
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Session à la carte

Session disponible uniquement en intra à partir de 2 stagiaires - à la date de votre choix.

dans vos locaux ou à distance

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