Maîtriser la gestion actif-passif en assurance
Si les enjeux de la Gestion Actif-Passif (GAP) sont multiples : analyser les engagements et les résultats techniques d’une entreprise d’assurances, détecter sa sensibilité aux risques, optimiser la gestion de ses portefeuilles de contrats…Tous ont pour objectif de veiller à l’équilibre financier de la compagnie et de coordonner ses politiques financières et techniques.
Objectifs
- Intégrer les principes, objectifs et techniques de la GAP
- Mesurer et gérer les risques liés au bilan.
- Optimiser l'allocation des ressources tout en maîtrisant la modélisation, la mise en place opérationnelle et le suivi.
Pour qui ?
- Actuaires
- Auditeurs et contrôleurs de gestion
- Toute personne amenée à prendre des fonctions de GAP
Code DOKELIO : 53690
Prérequis
Avoir une bonne connaissance de la comptabilité des assurances ou avoir suivi " Approfondir la comptabilité des assurances " (code 92154).
Programme
Programme de la formation
Cerner les enjeux et objectifs de la GAP
Intégrer les spécificités des comptes d'assurances
Identifier les principaux risques et la différence vie/non-vie
Répondre aux exigences règlementaires
• Solvabilité 2
• International Financing Reporting Standards (IFRS)
Connaître les missions et les fonctions de la GAP
Découvrir la modélisation financière (DFA)
Maîtriser les principes de la GAP
• Choisir entre les différentes structures de modèles
• Évaluer les besoins spécifiques de modèles pour actifs pour une compagnie
• Modéliser le passif
• Calibrer un modèle
Mettre en place un système performant de mesure, de gestion et d'allocation des fonds propres
• Mesurer le besoin en fonds propres en fonction du profil de risque
• Définir les indicateurs de rentabilité à mettre en place
Exercice d'application : exemples de simulations et de scénarios
Définir et optimiser les stratégies d'actif et de passif
• Augmenter le retour sur fonds propres : modéliser la solvabilité future en fonction de l'allocation stratégique
• Adopter une stratégie d'allocation globale des actifs : diversifier son allocation
• Choisir les moyens pour la couverture des risques
• Évaluer un programme de réassurance
• Comparer différentes stratégies
Étude de cas : analyse d'une stratégie d'actif et de passif
Maîtriser les extensions de la GAP
• Intégrer l'allocation de capital pour mesurer les performances et définir une stratégie optimale
• Maîtriser les particularités de la GAP des fonds de pension
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