Produits structurés
Formations courtes
Approfondissement
2 jours - 14 heures
Paris
Maîtriser les techniques et leur utilisation

Les produits structurés sont des placements financiers qui permettent à tout investisseur, cherchant à diversifier ses placements, d’obtenir un rendement supérieur aux produits financiers classiques tels que les actions et obligations. Pouvant à la fois être utilisés comme instruments de couverture ou d’investissement, ces produits peuvent être exposés à des risques qu'il convient de maîtriser.

Objectifs

• Distinguer les différents types de produits structurés

• Améliorer la qualité des recommandations relatives aux stratégies d'investissement.

• Utiliser les produits structurés dans la gestion de portefeuille

Pour qui ?

• Gérants de portefeuille et leurs assistants

• Analystes quantitatifs, traders et sales

• Directeurs financiers et risk managers

Prérequis

Avoir suivi " Les fondamentaux des instruments financiers " (code 92018).

Programme
Programme de la formation

Découvrir le mécanisme des produits structurés

Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifie les points forts et les améliorations à apporter

Connaître les produits structurés

Analyser les différents supports
• Dépôts à terme
• Titres du marché monétaire
• Obligations zéro-coupon
• Euro Medium Term Note (EMTN)
Les options de première et seconde génération
• Options vanilles : définition, profil et valorisation
• Options à barrières
• Options binaires
Exercice d'application : établissement d'un pricer d'options vanilles sous Excel

Identifier les principaux produits structurés

Produits structurés à capital non garanti
• Reverse convertible sur action ou obligation
• Reverse convertible à barrière activante ou désactivante
• Reverse convertible avec participation minimale et participative
Produits structurés à capital garanti
• Call et put
• Call spread / put spread
• Strangle et straddle
• Options européennes et américaines binaires one touch / no touch
• Produits structurés à barrière avec dédommagement et plusieurs sous-jacents
• Produits structurés à plusieurs sous-jacents
Exercice d'application : mise en place d'un comparateur des produits structurés sous Excel

Utiliser les produits structurés

Utiliser les produits structurés pour la couverture de portefeuille
• Les différents produits de couverture
• La sélection des produits selon le type de gestion de portefeuille
Analyser et suivre les risques
• Le risque émetteur
• Le risque client
Intégrer les aspects fiscaux et juridiques
• Les structures juridiques
• Les principaux aspects fiscaux
• Le débouclement avant échéance
Exercice d'application : technique de montage des principaux produits structurés

Réserver en ligne

Produits structurés
Ref
8792096
Tarif
1690€ HT

Prochaines sessions

Paris
Prochaines sessions
21 et 22 nov. 2017
2017-11-21
2017-11-22