Produits structurés

Formations courtes
Approfondissement
2 jours - 14 heures
Paris
Maîtriser les techniques et leur utilisation

Les produits structurés sont des placements financiers qui permettent à tout investisseur, cherchant à diversifier ses placements, d’obtenir un rendement supérieur aux produits financiers classiques tels que les actions et obligations. Pouvant à la fois être utilisés comme instruments de couverture ou d’investissement, ces produits peuvent être exposés à des risques qu'il convient de maîtriser.

Objectifs

• Distinguer les différents types de produits structurés

• Améliorer la qualité des recommandations relatives aux stratégies d'investissement.

• Utiliser les produits structurés dans la gestion de portefeuille

Pour qui ?

• Gérants de portefeuille et leurs assistants

• Analystes quantitatifs, traders et sales

• Directeurs financiers et risk managers

Code DOKELIO : 53413

Prérequis

Avoir suivi " Les fondamentaux des instruments financiers " (code 92018).

Option classe virtuelle

Retours d'expérience post-formation
Pour échanger avec l’animateur et vos pairs sur la mise en pratique des nouvelles compétences acquises.
Tarif HT
120 €
Durée
1h30 de 11h00 à 12h30
Dates
21 sept. 2018 ou 22 janv. 2019
Si vous souhaitez profiter de l'option Classe Virtuelle,
merci d'indiquer cette option sur votre formulaire d’inscription.

Programme

Programme de la formation

Découvrir le mécanisme des produits structurés

Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifie les points forts et les améliorations à apporter

Connaître les produits structurés

Analyser les différents supports
• Dépôts à terme
• Titres du marché monétaire
• Obligations zéro-coupon
• Euro Medium Term Note (EMTN)
Les options de première et seconde génération
• Options vanilles : définition, profil et valorisation
• Options à barrières
• Options binaires
Exercice d'application : établissement d'un pricer d'options vanilles sous Excel

Identifier les principaux produits structurés

Produits structurés à capital non garanti
• Reverse convertible sur action ou obligation
• Reverse convertible à barrière activante ou désactivante
• Reverse convertible avec participation minimale et participative
Produits structurés à capital garanti
• Call et put
• Call spread / put spread
• Strangle et straddle
• Options européennes et américaines binaires one touch / no touch
• Produits structurés à barrière avec dédommagement et plusieurs sous-jacents
• Produits structurés à plusieurs sous-jacents
Exercice d'application : mise en place d'un comparateur des produits structurés sous Excel

Utiliser les produits structurés

Utiliser les produits structurés pour la couverture de portefeuille
• Les différents produits de couverture
• La sélection des produits selon le type de gestion de portefeuille
Analyser et suivre les risques
• Le risque émetteur
• Le risque client
Intégrer les aspects fiscaux et juridiques
• Les structures juridiques
• Les principaux aspects fiscaux
• Le débouclement avant échéance
Exercice d'application : technique de montage des principaux produits structurés

S'inscrire en ligne

Produits structurés
Ref
8892096
Tarif
1495€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
07 et 08 juin 2018
07-06-2018
08-06-2018
21 et 22 nov. 2018
21-11-2018
22-11-2018