Options, futures et produits dérivés

Formations courtes
Perfectionnement
2 jours (14 heures)
Paris
Classe virtuelle
Comprendre les mécanismes des dérivés
Le recours aux options, futures et produits dérivés fait aujourd’hui partie des pratiques courantes des entreprises dans leurs opérations de couverture. Ces produits financiers permettent aussi à des investisseurs de spéculer en pariant sur l’évolution du prix d’un actif. Il convient dès lors d’en maîtriser les mécanismes pour les utiliser au mieux et en limiter les risques.

Objectifs

Analyser les mécanismes et les principes d'utilisation des options, futures et produits dérivés
Maîtriser les mécanismes d'évaluation
Repérer les spécificités des autres produits dérivés

Pour qui ?

Gérants de portefeuille Traders et sales, intermédiaires financiers Toute personne amenée à utiliser des options, futures et produits dérivés


Code dokélio : 53413

Prérequis

Avoir une connaissance des marchés et des produits financiers ou avoir suivi  " Les fondamentaux des instruments financiers " (code 92018)



Compétences acquises:
Maîtriser les principes d'utilisation des options, futures et produits dérivés.

Programme

MOD - Options, futures et produits dérivés

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Découvrir les marchés des produits dérivés

• Les marchés organisés et OTC
• Les intervenants
• La mesure des taux d'intérêt
Les forward et les futures
• Définition
• Le fonctionnement des marchés de futures
• Les stratégies de couverture
• La détermination des prix
Exercice d'application : valorisation d'un contrat futures sur indice

Cerner le fonctionnement des marchés de taux d'intérêt

• Les différents types de taux d'intérêt
• L'évaluation des obligations
• Les accords de taux futurs
• Les futurs de taux d'intérêt
Exercice d'application : valorisation d'un contrat futures sur obligations d'État
Les swaps
• Les swaps de taux
• Les swaps de devises
Exercice d'application : valorisation des deux pattes d'un swap de devises
Les options
• Le fonctionnement des marchés d'options
• Les options sur actions
• Les stratégies d'échange impliquant des options
• L'évaluation des options
• Les arbres binomiaux
• Le modèle de Black, Scholes et Merton
• Les stock-options
• Les options exotiques
Exercice d'application : valorisation d'une option européenne et d'une option américaine avec un arbre binomial
Les dérivés de crédit
• Les swaps de défaut
• Les paniers d'obligations
La mesure du risque
• Les lettres grecques
• La Value At Risk
Exercice d'application : calcul de la VaR


Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation
Tarif HT : 125€
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30
Pour échanger avec l'animateur et vos pairs sur la mise en pratique des nouvelles compétences acquises

S'inscrire en ligne

Options, futures et produits dérivés
Ref
8992092
Tarif
1595€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
14 et 15 févr. 2019
14-02-2019
15-02-2019
23 et 24 sept. 2019
23-09-2019
24-09-2019
Classe virtuelle
Prochaines sessions
16 avr. 2019
16-04-2019
16-04-2019
21 nov. 2019
21-11-2019
21-11-2019