Maîtriser la gestion actif-passif bancaire

Formations courtes
Approfondissement
2 jours (14 heures)
Paris
Classe virtuelle
Pour optimiser l'allocation des risques de l'ALM
L’Asset and Liability Management est une méthode qui permet notamment à une banque, de gérer la composition et l'adéquation de l'ensemble de ses actifs et passifs et de son hors-bilan. Les outils ALM sont de plus en plus sophistiqués et automatisés. Afin de les utiliser au mieux, il faut maîtriser les risques de bilan bancaire et les méthodes de mesure et de gestion de ces risques.

Objectifs

Cerner les objectifs de l'ALM bancaire
Identifier les risques et leur méthode d'évaluation
Mettre en place et faire vivre un système ALM

Pour qui ?

Contrôleurs de gestion et responsables du contrôle interne Gestionnaires actif-passif Toute personne associée à l'utilisation des outils de la gestion-actif bancaire


Code dokélio : 53395

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des marchés et des produits financiers ou avoir suivi " Les marchés financiers - Niveau 2 " (code 92042).



Compétences acquises:
Utiliser les différentes techniques de la gestion actif-passif et de mesurer les risques liés à l'ALM.

Programme

MOD - Maîtriser la gestion actif-passif bancaire

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Cerner le cadre et les objectifs de l'ALM

Maîtriser les risques du bilan bancaire
• Identifier les principaux risques stratégiques et opérationnels
• Optimiser l'allocation des risques
• Aperçu des méthodes de mesure : Gaps, Valeur Actuelle Nette et Value-at-Risk…
Respecter la réglementation prudentielle
Intégrer les conséquences du passage aux IFRS

• Identifier les changements liés à l'IAS 39
• Tableau récapitulatif

Mesurer et gérer l'ensemble des risques

Risque de liquidité
• Définir les facteurs de risque
• Connaître le déroulement du risque dans le temps
• Évaluer le gap
• Maîtriser les ratios de liquidité
Exercice d'application : calcul des gaps de liquidité
Mesurer l'exposition au risque de change
• Distinguer position de change comptable et économique
• Analyser le risque d'assiette et le risque de change
Étude de cas : examen de solutions de couverture de remontée du résultat en devise
Risque de taux global
• Calculer le risque au niveau d'une transaction et d'un portefeuille
• Mesurer le risque de taux global : VAN, duration, sensibilité, VaR…
• Encadrer le risque : définir une stratégie de couverture et d'anticipation
• Focus IAS 39 : enregistrement de couverture et volatilité des fonds de placement…
Exercice d'application : calcul des gaps de taux, visualisation de l'impact financier et comptable
Options cachées
• Estimer l'exposition sur les options cachées
Étude de cas : méthode utilisée dans une grande banque de la place
Risque de crédit et de contrepartie
• Gérer le risque de contrepartie sur les produits dérivés
• Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
• Estimer la probabilité de défaut et les provisions économiques
Étude de cas : passage en revue des différentes techniques de réduction du risque de crédit

Optimiser l'organisation interne de la gestion actif-passif

Organiser la fonction : faire le point sur les missions d'un service ALM
• Utiliser les outils de l'ALM : les logiciels du marché
Positionner l'ALM au sein de la banque

• Rôle du comité ALM
• Poids de la gestion de bilan par rapport aux activités de la banque
Exercice d'application : construction d'un tableau de bord ALM
Dynamiser l'allocation de fonds propres
• Adapter le niveau et la gestion des FP aux risques
• Augmenter le retour sur FP : enjeux du placement des FP réels
• Mettre en place des indicateurs de rentabilité
Partage d'expériences : échanges sur les enseignements à tirer de différentes organisations de gestion actif-passif


Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation
Tarif HT : 125€
Durée : 90 mn, de 11h à 12h30
Pour échanger avec l'animateur et vos pairs sur la mise en pratique des nouvelles compétences acquises

S'inscrire en ligne

Maîtriser la gestion actif-passif bancaire
Ref
8992053
Tarif
1650€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
04 et 05 avr. 2019
04-04-2019
05-04-2019
26 et 27 sept. 2019
26-09-2019
27-09-2019
Classe virtuelle
Prochaines sessions
28 juin 2019
28-06-2019
28-06-2019
10 déc. 2019
10-12-2019
10-12-2019