Initiation aux techniques actuarielles

Formations longues
Initiation
6 jours (42 heures)
Paris
Cycle long pour en mesurer l'impact sur les assurances dommages, vie et collectives
L’actuariat est au cœur des activités des entreprises d’assurances. Pour décrypter les mécanismes de tarification, le provisionnement et dialoguer efficacement avec les actuaires, il est indispensable de maîtriser les méthodes et les outils actuariels.

Objectifs

Maîtriser les principes de l'actuariat des contrats d'assurance vie, dommages et collectives de prévoyance
Découvrir comment l'actuaire évalue les risques, calculer les tarifs et les provisions
Analyser les composantes de la rentabilité des différents contrats et l'impact des techniques actuarielles

Pour qui ?


Code dokélio : 53684

Prérequis



Compétences acquises:
Mesurer les implications des techniques actuarielles sur les contrats d'assurance dommages, vie, prévoyance et santé.

Programme

MOD - MODULE 1 - Décrypter les mécanismes de l'actuariat en assurances dommages

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances

Découvrir le domaine d'activité de l'actuaire

• Le marché de l'assurance non-vie

• La vérification des données

Réaliser une analyse de la sinistralité

• L'analyse par l'exercice de survenance

• Les méthodes de prévision et de provisionnement déterministes

• Les méthodes probabilistes

Exercice d'application : exemple de mise en œuvre d'un Chain-Ladder

Mesurer l'impact de la coassurance et de la réassurance

• Du point de vue de la cédante

• Du point de vue du réassureur

Maîtriser la logique de la tarification

• L'approche a priori et la modélisation de la prime

• Le traitement statistique des données de portefeuille

• La segmentation sur population assurable
 Exercice d'application : exemple de calcul de la prime selon le profil des assurés
Définir les provisions réglementaires et leur évolution
• Le contrôle prudentiel actuel et les provisions réglementaires en vigueur

• Identifier les cas particuliers : rentes indemnitaires, invalidité, incapacité
Cerner l'environnement Solvabilité 2
• Les exigences quantitatives (pilier 1)
• Les provisions techniques
• Le capital exigible selon le niveau de risque assumé
• La formule standard et le SCR
• Les risques de marché et de souscription
Intégrer la gestion des risques
• Le concept ORSA "Own Risk Solvency Assessment "
• Le concept ERM "Enterprise Risk Management "
Test de connaissances : quiz sur le cadre prudentiel Solvabilité 2


MOD - MODULE 2 - Mesurer l'impact des techniques actuarielles sur les contrats d'assurance vie et capitalisation

Maîtriser les techniques actuarielles appliquées aux assurances vie et capitalisation

• Intégrer les notions fondamentales de l'actuariat en assurance vie
• Appliquer les techniques aux assurances en cas de vie
Exercice d'application : exemple de calcul d'une table de mortalité
• Appliquer aux assurances en cas de vie ou de décès
• Appliquer aux assurances en toutes circonstances
Analyser la rentabilité d'un contrat d'assurance sur la vie
• Déterminer le résultat d'un contrat d'assurance sur la vie
• Formuler le résultat viager, financier et de gestion
• Analyser le compte de résultat, de trésorerie et de participation aux bénéfices
• Décrypter le bilan
• Mesurer les incidences des variations des paramètres sur la rentabilité
Exercice d'application : calcul du montant de la prime mensuelle viagère du contrat obsèques d'un assuré âgé de 55 ans à la souscription
Déterminer les tarifs et les provisions
• Calculer les tarifs

• Analyser le risque
• Analyser l'environnement
• Les contraintes liées à la commercialisation

• Les contraintes économiques

• Les contraintes réglementaires et structurelles
Mettre en place des outils de pilotage

• Élaborer et suivre les comptes techniques, les états réglementaires et les provisions mathématiques

Exercice d'application : simulations illustratives grâce à un logiciel de tarification simplifiée


MOD - MODULE 3 - Maîtriser l'environnement des assurances collectives

Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Distinguer les différents régimes

• Le régime obligatoire de la Sécurité Sociale
• Les régimes complémentaires obligatoires
• Les régimes complémentaires
• Les grandes réformes de la protection sociale

Maîtriser les principes de la tarification

• Les critères
• Le calcul des cotisations
 Les protections en réassurance
Exercice d'application : exemple de calcul des cotisations

Assurer le suivi des régimes

Le suivi des régimes
Les comptes de résultat
• Les comptes par exercice comptable / par exercice de survenance
• Les fonds de revalorisation
Les différentes provisions
• Les provisions mathématiques
• Les provisions pour sinistres à payer
• Les provisions pour risques croissants
• La provision d'égalisation
Étude de cas : analyse d'un compte de résultat

Maîtriser le calcul technique des différentes garanties

La méthode de tarification
• La description des différentes garanties
• Le calcul
• L'impact des correctifs
L'arrêt de travail
• Les différentes franchises
• Les barèmes et les correctifs

Exercice d'application : calcul d'un arrêt de travail
Les frais de santé
• L'expression des garanties
• La portabilité


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Initiation aux techniques actuarielles
Ref
8992362
Tarif
3630€ HT

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