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     Banque - Assurance

Produits structurés

Formation catalogue

Code : 8792096

2 jours - 14 heures

Tarif : 1690 € HT

Repas inclus

Paris

 

Maîtriser les techniques et leur utilisation

Les produits structurés sont des placements financiers qui permettent à tout investisseur, cherchant à diversifier ses placements, d’obtenir un rendement supérieur aux produits financiers classiques tels que les actions et obligations. Pouvant à la fois être utilisés comme instruments de couverture ou d’investissement, ces produits peuvent être exposés à des risques qu'il convient de maîtriser.

Animateur(s)

Pierre- Francis LOBE - Consultant en finance de marché

 

Objectifs pédagogiques

• Distinguer les différents types de produits structurés

• Améliorer la qualité des recommandations relatives aux stratégies d'investissement.

• Utiliser les produits structurés dans la gestion de portefeuille

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de distinguer les différentes techniques d'utilisation des produits structurés.

Découvrir le mécanisme des produits structurés

Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifie les points forts et les améliorations à apporter

Connaître les produits structurés

Analyser les différents supports
• Dépôts à terme
• Titres du marché monétaire
• Obligations zéro-coupon
• Euro Medium Term Note (EMTN)
Les options de première et seconde génération
• Options vanilles : définition, profil et valorisation
• Options à barrières
• Options binaires
Exercice d'application : établissement d'un pricer d'options vanilles sous Excel

Identifier les principaux produits structurés

Produits structurés à capital non garanti
• Reverse convertible sur action ou obligation
• Reverse convertible à barrière activante ou désactivante
• Reverse convertible avec participation minimale et participative
Produits structurés à capital garanti
• Call et put
• Call spread / put spread
• Strangle et straddle
• Options européennes et américaines binaires one touch / no touch
• Produits structurés à barrière avec dédommagement et plusieurs sous-jacents
• Produits structurés à plusieurs sous-jacents
Exercice d'application : mise en place d'un comparateur des produits structurés sous Excel

Utiliser les produits structurés

Utiliser les produits structurés pour la couverture de portefeuille
• Les différents produits de couverture
• La sélection des produits selon le type de gestion de portefeuille
Analyser et suivre les risques
• Le risque émetteur
• Le risque client
Intégrer les aspects fiscaux et juridiques
• Les structures juridiques
• Les principaux aspects fiscaux
• Le débouclement avant échéance
Exercice d'application : technique de montage des principaux produits structurés



Public concerné

• Gérants de portefeuille et leurs assistants

• Analystes quantitatifs, traders et sales

• Directeurs financiers et risk managers

 

Prérequis

Avoir suivi " Les fondamentaux des instruments financiers " (code 92018).


Il est recommandé d’avoir préalablement suivi :
Les fondamentaux des instruments financiers (code 8792018)

 
Contact - tél : 01 44 09 25 08
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