Code : 829114
2 jours - 14 heures
Tarif HT : 1900 €
Repas inclus
Paris
Animateur(s)
Olivier PICHOT - Partner
Microsoft Excel est doté d’une panoplie mathématique méconnue de la plupart des utilisateurs. Certains de ces outils étant particulièrement puissants, ils se révèlent être un véritable atout pour le travail quotidien de nombreux professionnels des marchés financiers.
Fonctions, librairies, outils et macros
Recherche de données dans un tableau
• Vlookup, index et match
Outils d'analyse statistique
• Stddev, average et kurtosis
• Loi normale, standard et covariance
• Tri de données et solveur
Construire sous Excel la formule d'actualisation
• Propriétés des taux Euribor et Eonia
• Concepts d'actualisation et de discount factors
• Construire une courbe zéro-coupon à partir des Forward Rate Agreement (FRA)
Écrire une macro simple pour effectuer les calculs
• Transformation des taux FRA aux taux zéro-coupon
• Transformation des taux zéro-coupon en discount factors
Exercice d'application : création d'une courbe de taux d'intérêt Euro et calcul des discount factors pour différentes maturités et calcul des taux forwards
Définir un swap de taux d'intérêt
Construire un échéancier avec un calendrier TARGET
• Générer sous Excel les échéanciers de la jambe fixe
• Générer sous Excel les échéanciers de la jambe variable
• Valorisation des flux fixes et variables du swap
Exercice d'application : valorisation d'un swap standard de taux Euro, calcul des sensibilités du swap
• Utilisation de la loi standard cumulée
• Fonctions logarithmiques et exponentielles
• Calcul de la prime de l'option
• Calcul des grecques : delta, gamma et véga
• Application au calcul d'une swaption
Exercice d'application : calcul du prix d'un cap, calcul des sensibilités de l'option et calcul de la valeur d'un straddle ou d'un strangle
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM
Il est recommandé de maîtriser les fonctions de base du tableur Excel.

Partager les bonnes pratiques entre pairs pour développer son intelligence managériale
Un recueil exhaustif et compact des conventions fiscales liant la France, réalisé en collaboration avec CMS Bureau Francis Lefebvre.
Cet ouvrage permet de mettre en œuvre les engagements collectifs de conservation de titres sociaux.
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