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     Banque - Assurance

Maîtriser les bases des OPC

Formation catalogue

Code : 8792146

2 jours - 14 heures

Tarif : 1580 € HT

Repas inclus

Paris

 

Styles de gestion et allocation d'actifs

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) ou Fonds Commun de Placement (FCP), fonds actions, obligataires, gestion active, indicielle ou alternative : un Organisme de Placement Collectif (OPC) peut prendre de multiples formes. Afin de gérer ou de commercialiser au mieux les fonds confiés par les investisseurs, il convient d’en maîtriser tous les aspects.

Animateur(s)

Jean-Christophe COTTA - ALLOCATION & SELECTION

 

Objectifs pédagogiques

  • Distinguer gestion active et gestion passive.
  • Maîtriser la gestion alternative.
  • Maîtriser techniques de construction d’allocation d’actifs.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de maîtriser les styles de gestion des fonds et des hedge funds.

Analyser les styles de gestion

Gestion indicielle versus stock picking
• Définir le benchmark du fonds
• Découvrir le tracking-error
Gestion growth versus gestion value
Exercice d'application : mesure comparée des performances d'un fonds growth et d'un fonds value / analyse des structures respectives de portefeuille
Gestion alternative ou à rendement absolu
• Arbitrage de convertibles et de volatilité
• Fonds de Commodities Trading Advisors (CTA)
• Arbitrages de fusions-acquisitions
• Fonds long / short equity, distressed, fixed income arbitrage et global macro
Exercice d'application : stratégie d'arbitrage de la structure par terme de volatilité de l'euroStoxx50 / évolution du vega de la position

Maîtriser les techniques d'allocation d'actifs,

Maîtriser les méthodes de construction d'un portefeuille
• Allocation tactique versus stratégique
• Détermination du couple risque/rendement
• Mise en œuvre de techniques de diversification
Exercice d'application : amélioration du profil risque / rentabilité d'un portefeuille composé d'actions et d'obligations

Mesurer les performances et les risques

Mesurer les risques
• Estimation de la volatilité cible de l'OPC
• Mesure statistique du risque et calcul de VaR
Analyser les performances : principaux indicateurs
• Mesure de l'alpha et du bêta
• Le R2 et la fréquence des gains
• L'exposant de Hurst ou la mesure de la persistance des rendements



Public concerné

• Collaborateurs des services financiers

• Auditeurs et risks managers

• Toute personne souhaitant maîtriser les bases des OPC

 

Prérequis

Avoir des connaissances générales sur les instruments financiers et la gestion de portefeuille ou avoir suivi "Les fondamentaux des instruments financiers" (code 92018).


Il est recommandé d’avoir préalablement suivi :
Les fondamentaux des instruments financiers (code 8792018)

Blended learning
  • e-évaluation amont
  • formation présentielle
  • exercices d’intersession
  • module e-learning
  • e-évaluation aval
  • classe virtuelle
  • module elearning complémentaire
  • communauté d’apprenants

Après cette formation :

Nous vous conseillons aussi : Maîtriser le cadre réglementaire des OPC (code 8792022)

 
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