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Banque - Finance

Maîtriser la gestion actif-passif

Formation catalogue

Code : 829053

2 jours - 14 heures

Tarif HT : 1715 €

Repas inclus

Paris

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Animateur(s)

Éric LEURQUIN - Ancien auditeur interne ALM et risques de marchés chez ING

Outils et pratiques de l'ALM

Les outils d'Asset and Liability Management (ALM) se sont sophistiqués et automatisés. Afin d'utiliser ces techniques, il convient de comprendre en profondeur les risques de bilan bancaire et les méthodes de mesure et de gestion de ces risques.

Cette formation en intra

Objectifs pédagogiques

Faire le point sur les risques et leur méthode d'évaluation.
Identifier les impacts des normes IFRS.
Mettre en place et faire vivre un système ALM.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable d'utiliser les différentes techniques de la gestion actif-passif et de mesurer les risques (de taux d'intérêt, de taux de change et de liquidité) liés à l'ALM.

Cerner le cadre et les objectifs de l'ALM

Maîtriser les risques du bilan bancaire
• Identifier les principaux risques stratégiques et opérationnels
• Optimiser l'allocation des risques
• Aperçu des méthodes de mesure (Gaps, Valeur Actuelle Nette et Value-at-Risk…)
Respecter la règlementation prudentielle
Intégrer les conséquences du passage aux IFRS
• Identifier les changements liés à l'IAS 39
• Tableau récapitulatif

Mesurer et gérer l'ensemble des risques

Risque de liquidité
• Définir les facteurs de risque
• Connaître le déroulement du risque dans le temps
• Évaluer le gap
• Maîtriser les ratios de liquidité
Exercice d'application : calcul des gaps de liquidité
Mesurer l'exposition au risque de change
• Distinguer position de change comptable et économique
• Analyser le risque d'assiette et le risque de change
Étude de cas : examen de solutions de couverture de remontée du résultat en devise (dividendes des filiales…)
Risque de taux global
• Calculer le risque au niveau d'une transaction et d'un portefeuille
• Mesurer le risque de taux global : VAN, duration, sensibilité, VaR…
• Encadrer le risque : définir une stratégie de couverture et d'anticipation
• Focus IAS 39 : enregistrement de couverture et volatilité des fonds de placement…
Exercice d'application : calcul des gaps de taux, visualisation de l'impact financier et comptable
Options cachées
• Estimer l'exposition sur les options cachées
Étude de cas : méthode utilisée dans une grande banque de la place
Risque de crédit et de contrepartie
• Gérer le risque de contrepartie sur les produits dérivés
• Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
• Estimer la probabilité de défaut et les provisions économiques
Étude de cas : passage en revue des différentes techniques de réduction du risque de crédit

Optimiser l'organisation interne de la gestion actif-passif

Organiser la fonction : faire le point sur les missions d'un service ALM
• Utiliser les outils de l'ALM : les logiciels du marché
Positionner l'ALM au sein de la banque
• Rôle du comité ALM
• Poids de la gestion de bilan par rapport aux activités de la banque
Exercice d'application : construction d'un tableau de bord ALM
Dynamiser l'allocation de fonds propres
• Adapter le niveau et la gestion des FP aux risques
• Augmenter le retour sur FP : enjeux du placement des FP réels
• Mettre en place des indicateurs de rentabilité
Partage d'expériences : tirer les enseignements de différentes organisations de gestion actif-passif
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM