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     Banque - Assurance

Maîtriser la gestion actif-passif bancaire

Formation catalogue

Code : 8692053

2 jours - 14 heures

Tarif : 1725 € HT

Repas inclus

 

Pour optimiser l'allocation des risques de l'ALM

L’Asset and Liability Management est une méthode qui permet notamment à une banque, de gérer la composition et l'adéquation de l'ensemble de ses actifs et passifs et de son hors-bilan. Les outils ALM sont de plus en plus sophistiqués et automatisés. Afin de les utiliser au mieux, il faut maîtriser les risques de bilan bancaire et les méthodes de mesure et de gestion de ces risques.

 

Objectifs pédagogiques

  • Faire le point sur les risques et leur méthode d'évaluation.
  • Identifier les impacts des normes IFRS.
  • Mettre en place et faire vivre un système ALM.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable d'utiliser les différentes techniques de la gestion actif-passif et de mesurer les risques liés à l'ALM.

Cerner le cadre et les objectifs de l'ALM

Maîtriser les risques du bilan bancaire
• Identifier les principaux risques stratégiques et opérationnels
• Optimiser l'allocation des risques
• Aperçu des méthodes de mesure : Gaps, Valeur Actuelle Nette et Value-at-Risk…
Respecter la réglementation prudentielle
Intégrer les conséquences du passage aux IFRS

• Identifier les changements liés à l'IAS 39
• Tableau récapitulatif

Mesurer et gérer l'ensemble des risques

Risque de liquidité
• Définir les facteurs de risque
• Connaître le déroulement du risque dans le temps
• Évaluer le gap
• Maîtriser les ratios de liquidité
Exercice d'application : calcul des gaps de liquidité
Mesurer l'exposition au risque de change
• Distinguer position de change comptable et économique
• Analyser le risque d'assiette et le risque de change
Étude de cas : examen de solutions de couverture de remontée du résultat en devise
Risque de taux global
• Calculer le risque au niveau d'une transaction et d'un portefeuille
• Mesurer le risque de taux global : VAN, duration, sensibilité, VaR…
• Encadrer le risque : définir une stratégie de couverture et d'anticipation
• Focus IAS 39 : enregistrement de couverture et volatilité des fonds de placement…
Exercice d'application : calcul des gaps de taux, visualisation de l'impact financier et comptable
Options cachées
• Estimer l'exposition sur les options cachées
Étude de cas : méthode utilisée dans une grande banque de la place
Risque de crédit et de contrepartie
• Gérer le risque de contrepartie sur les produits dérivés
• Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
• Estimer la probabilité de défaut et les provisions économiques
Étude de cas : passage en revue des différentes techniques de réduction du risque de crédit

Optimiser l'organisation interne de la gestion actif-passif

Organiser la fonction : faire le point sur les missions d'un service ALM
• Utiliser les outils de l'ALM : les logiciels du marché
Positionner l'ALM au sein de la banque

• Rôle du comité ALM
• Poids de la gestion de bilan par rapport aux activités de la banque
Exercice d'application : construction d'un tableau de bord ALM
Dynamiser l'allocation de fonds propres
• Adapter le niveau et la gestion des FP aux risques
• Augmenter le retour sur FP : enjeux du placement des FP réels
• Mettre en place des indicateurs de rentabilité
Partage d'expériences : échanges sur les enseignements à tirer de différentes organisations de gestion actif-passif



Public concerné

  • Contrôleurs de gestion et responsables du contrôle interne
  • Gestionnaires actif-passif
  • Toute personne associée à l'utilisation des outils de la gestion-actif bancaire

 

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des marchés et des produits financiers ou avoir suivi " Les marchés financiers - Niveau 2 " (code 92042).


Il est recommandé d’avoir préalablement suivi :
Les marchés financiers - Niveau 2 (code 8692042)

Sessions

 
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