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     Banque - Assurance

Initiation aux techniques actuarielles

Cycle long

Code : 8792362 NOUVEAU

6 jours - 42 heures

Tarif : 3395 € HT

Repas inclus

Paris

 

En mesurer l'impact sur les assurances dommages, vie et collectives

certifications

L’actuariat est au cœur des activités des entreprises d’assurances. Pour décrypter les mécanismes de tarification, le provisionnement et dialoguer efficacement avec les actuaires, il est indispensable de maîtriser les méthodes et les outils actuariels.

 

Choisissez votre parcours selon vos besoins :

- Module de 2 jours : 1580 € HT

- Module de 4 jours : 2520 € HT

- Module de 6 jours : 3395 € HT

 

>> Contactez-nous !

Animateur(s)

Gilbert FINETTE - APRECIALIS

Christian HARIG - Associé

Véronique LAMBLE - APRECIALIS

Pierre FABER - INTERLOG CONSULTING

Jean-Nicolas MARRILLIET - APRECIALIS

 

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les principes de l’actuariat des contrats d’assurance vie, dommages et collectives de prévoyance.
  • Découvrir comment l’actuaire évalue les risques, calculer les tarifs et les provisions.
  • Analyser les composantes de la rentabilité des différents contrats et l’impact des techniques actuarielles.

 

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez capable de mesurer les implications des techniques actuarielles sur les contrats d'assurances dommages, vie, prévoyance et santé.

Module 1 : Décrypter les mécanismes de l'actuariat en assurances dommages

> Voir le programme détaillé


DATES : 16 et 17 mai 2017 ou 3 et 4 octobre 2017

 

Découvrir le domaine d’activité de l’actuaire

• Le marché de l’assurance non-vie

• La vérification des données

Réaliser une analyse de la sinistralité

• L’analyse par l'exercice de survenance

• Les méthodes de prévision et de provisionnnement déterministes

• Les méthodes probabilistes

Exercice d'application : exemple de mise en œuvre d’un Chain-Ladder

Mesurer l’impact de la coassurance et de la réassurance

• Du point de vue de la cédante

• Du point de vue du réassureur

Maîtriser la logique de la tarification

• L’approche a priori et la modélisation de la prime

• Le traitement statistique des données de portefeuille

• La segmentation sur population assurable
 Exercice d’application : exemple de calcul de la prime selon le profil des assurés
Définir les provisions réglementaires et leur évolution
• Le contrôle prudentiel actuel et les provisions réglementaires en vigueur

• Identifier les cas particuliers : rentes indemnitaires, invalidité, incapacité
Cerner l'environnement Solvabilité 2
• Les exigences quantitatives (pilier 1)
• Les provisions techniques
• Le capital exigible selon le niveau de risque assumé
• La formule standard et le SCR
• Les risques de marché et de souscription
Intéger la gestion des risques
• Le concept ORSA "Own Risk Solvency Assessment "
• Le concept ERM "Enterprise Risk Management "
Test de connaissances : quiz sur le cadre prudentiel Solvabilité 2


Module 2 : Mesurer l'impact des techniques actuarielles sur les contrats d'assurance vie et capitalisation

> Voir le programme détaillé

 

DATES : 8 et 9 juin 2017 ou 14 et 15 novembre 2017

 

Maîtriser les techniques actuarielles appliquées aux assurances vie et capitalisation

• Intégrer les notions fondamentales de l'actuariat en assurance vie
• Appliquer les techniques aux assurances en cas de vie
Exercice d'applcation : exemple de calcul d'une table de mortalité
• Appliquer aux assurances en cas de vie ou de décès
• Appliquer aux assurances en toutes circonstances
Analyser la rentabilité d'un contrat d'assurance sur la vie
• Déterminer le résultat d’un contrat d’assurance sur la vie
• Formuler le résultat viager, financier et de gestion
• Analyser le compte de résultat, de trésorerie et de participation aux bénéfices
• Décrypter le le bilan
• Mesurer les incidences des variations des paramètres sur la rentabilité
Exercice d'application : calcul du montant de la prime mensuelle viagère du contrat obsèques d'un assuré âgé de 55 ans à la souscription
Déterminer les tarifs et les provisions
• Calculer les tarifs

• Analyser le risque
• Analyser l’environnement
• Les contraintes liées à la commercialisation

• Les contraintes économiques

• Les contraintes réglementaires et structurelles
Mettre en place des outils de pilotage

• Élaborer et suivre les comptes techniques, les états réglementaires et les provisions mathématiques

Exercice d'application : simulations illustratives grâce à un logiciel de tarification simplifiée


Module 3 : Maîtriser l'environnement des assurances collectives

> Voir le programme détaillé

 

DATES : 27 et 28 juin 2017 ou 14 et 15 décembre 2017

 

Distinguer les différents régimes

• Le régime obligatoire de la Sécurité Sociale
• Les régimes complémentaires obligatoires
• Les régimes complémentaires
• Les grandes réformes de la protection sociale

Maîtriser les principes de la tarification

• Les critères
• Le calcul des cotisations
 Les protections en réassurance
Exercice d'application : exemple de calcul des cotisations

Assurer le suivi des régimes

Le suivi des régimes
Les comptes de résultat
• Les comptes par exercice comptable / par exercice de survenance
• Les fonds de revalorisation
Les différentes provisions
• Les provisions mathématiques
• Les provisions pour sinistres à payer
• Les provisions pour risques croissants
• La provision d’égalisation
Étude de cas : analyse d’un compte de résultat

Maîtriser le calcul technique des diffférentes garanties

La méthode de tarification
• La description des différentes garanties
• Le calcul
• L’impact des correctifs
L’arrêt de travail
• Les différentes franchises
• Les barèmes et les correctifs

Exercice d'application : calcul d'un arrêt de travail
Les frais de santé
• L’expression des garanties
• La portabilité



Public concerné

  • Toute personne intégrant ou travaillant dans une compagnie d’assurances, mutuelle ou institution de prévoyance qui souhaite connaître les méthodes de détermination des tarifs et des provisions

 

Prérequis

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est nécessaire de posséder des bases en mathématiques financières.


Blended learning
  • e-évaluation amont
  • formation présentielle
  • exercices d’intersession
  • module e-learning
  • e-évaluation aval
  • classe virtuelle
  • module elearning complémentaire
  • communauté d’apprenants

Homologation(s)

 
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