Cerner l'évolution du dispositif règlementaire

De Bâle 2 à Bâle 3
• Une démarche internationale
• Le ratio Cooke et ses limites
• Le dispositif Bâle 2
• Les méthodes possibles
• Les nouveautés de Bâle 3
Prévenir et gérer les risques de crédit
• Les paramètres bâlois et les garanties
• Les portefeuilles bâlois
Exercice d'application : affectation dans les portefeuilles bâlois
• Exigence minimale en fonds propres
Exercice d'application : rapprochement et grille de pondération des risques (Internal Rating Based Foundation)
Exercice d'application : comparaison de deux prêts sans garantie (B1 versus B 2)
• Enchaînement des processus opérationnels Bâle 2
Identifier les risques de marché et les risques opérationnels
Cerner les spécificités des piliers 2 et 3
• Pilier deux : processus de surveillance prudentielle
• Pilier trois : discipline de marché
Fonds propres économiques et autres notions règlementaires
• Le ratio de solvabilité
• Les fonds propres règlementaires
• Les fonds propres comptables et le capital économique

Mesurer les implications de Bâle 2 et 3 sur le risque de crédit

Évolutions, projets et outils
Analyser les impacts de Bâle 2 sur la tarification des établissements de crédit
Exercice d'application : impact sur la marge en fonction des différentes garanties reçues
Vision globale du coût de revient et de la tarification
Exercice d'application

Maîtriser les nouveaux dispositifs de risques opérationnels

Intégrer les exigences de Bâle 2 en termes de gestion des risques opérationnels pour les institutions financières
• Rappel des exigences règlementaires pour la prévention des risques opérationnels
• Tendances et orientations de l'industrie bancaire en matière d'organisation, d'approche et de solutions pour la gestion des risques opérationnels
• Lien entre risques opérationnels et fonds propres économiques
• Reporting règlementaire COmmon solvency ratio REPorting framework (COREP)
Articuler l'organisation de la gestion du risque opérationnel avec les nouveaux dispositifs de contrôle interne et de conformité
• Articulation entre ces différents dispositifs
• Coordination avec le responsable du Plan de Continuité d'Activité (PCA)
• Contribution du directeur sécurité à la formalisation de l'évaluation du risque
• Les apports des systèmes qualité
• L'apport du responsable de la conformité
Cartographier et quantifier les risques opérationnels : best practices
• Modèles et conditions clés de réussite
• Apports et limites de la cartographie dans la quantification des risques opérationnels
Évoluer vers une gestion proactive des risques opérationnels
• Piliers deux et trois de Bâle 2 : faire vivre le dispositif de gestion des risques opérationnels
• Les indicateurs pertinents pour mesurer les évolutions du profil de risque
• Les retours sur investissements liés à la maîtrise des risques opérationnels
• Contrôler l'efficacité des notions de feedback en matière de risque opérationnel
• Risques opérationnels : vers le développement d'une offre d'assurances adaptée
Exercice d'application : simulation d'un risque opérationnel
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM

Paris

• » 4 et 5 juin 2012

   

• » 22 et 23 novembre 2012