Banque - Assurance

Pratiquer la réassurance

Formation d'actualité

Code : 11603

6 jours - 42 heures

Tarif HT : onglet Dates & tarifs

Paris

 

Principes, tarification et gestion technique

Clauses de traités, tarification, comptabilisation des opérations : la réassurance fonctionne en application de règles qui lui sont propres. Les maîtriser, c’est devenir un interlocuteur averti des réassureurs en ayant une vision claire et synthétique des mécanismes régissant la réassurance.

 

 

Objectifs pédagogiques

• Étudier les techniques du proportionnel et du non-proportionnel

• Maîtriser les différentes méthodes de tarification

• Déterminer le résultat technique de la réassurance

 

Compétences métier

À l'issue de la formation, vous serez capable de distinguer les différentes catégories de réassurance et les types de traités.

Animateur(s)

Évelyne REMOLEUR-MLYNARCZYK - Consultante spécialiste de la réassurance

David DUBOIS - RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY LIMITED

Module 1 : Principes de fonctionnement de la réassurance

Mardi 19 et mercredi 20 mai ou 30 septembre et 1er octobre 2015

 

Mardi 19 mai ou 30 septembre

S’approprier les bases de la réassurance

Définition et finalités de la réassurance
Quelles sont les origines de la réassurance ?
Le rôle de la réassurance
Distinguer assurance, coassurance et réassurance
Quels sont les besoins économiques et réglementaires de la réassurance ?
Les définitions de la réassurance : la rencontre de l’offre et de la demande
Faire le point sur l’état du marché de la réassurance

Comprendre les mécanismes et les techniques de base de la réassurance

• Connaître les différents modes de réassurance

- Facultative / obligatoire

• Distinguer les différentes natures de réassurance

- Proportionnelle / non proportionnelle

• Le plein de conservation et le plein de souscription

 

Aperçu des principales clauses de traités de réassurance

-Identifier les obligations de la cédante
-Effet et durée
- Les comptes
- Quel droit applicable ? Quelle résolution des différends ?

 

Mercredi 20 mai ou 1er octobre : 2 ateliers au choix

 

REASSURANCE DOMMAGES

Réassurance facultative
Fonctionnement de l’engagement
Avantages et inconvénients des facultatives


Réassurance sous forme de traités
La réassurance proportionnelle
- Le traité en quote-part
- L’excédent de plein

Exercices pratiques


La réassurance non proportionnelle
-L’excédent de sinistre par risque
ou par événement (XL)
-L’excédent de perte annuelle (Stop Loss)
-Les reconstitutions
-La prime de réassurance d’un traité non proportionnel


Exercices pratiques


Appréhender la construction d’un plan de réassurance dommages
-La réassurance en fonction des branches
-Les combinaisons des traités proportionnels et non proportionnels


Exercices pratiques


Les clauses d’une convention de réassurance dommages
-Les clauses relatives aux traités proportionnels
-Les clauses relative

 

REASSURANCE VIE

 

Comprendre les mécanismes d’élaboration du plan de réassurance vie
Quelle réassurance choisir en fonction des risques couverts ?
–Réassurance proportionnelle et non proportionnelle
–Plein de souscription et plein de rétention
–Risques couverts : décès, vie, dommages corporels, financiers
Exercices pratiques


Comment la réassurance peut aider à satisfaire aux objectifs de risk management ?
–Réassurance traditionnelle / non traditionnelle
Exercices pratiques


La tarification des contrats de réassurance vie
Tarification d’un contrat en excédent de sinistre par tête
Tarification d’un contrat en excédent de sinistre par événement
Tarification d’un contrat en Stop Loss
Exercices pratiques


Documents contractuels
Durée, effet et résiliation
Provisionnement et clauses de dépôt
Clause de participation aux bénéfices
Déjouer les pièges d’une mauvaise rédaction

 

 


Module 2 : Initiation aux techniques de tarification réassurance

Mardi 2 et mercredi 3 juin ou 13 et 14 octobre 2015

 

Méthode statistique ou burning cost

Tarification d’un excédent de sinistre (XS) pour une branche à développement court

- Redressement de la statistique : inflation,évolution du portefeuille, couverture sur rétention
- Le Burning Cost
- Chargements, marge bénéficiaire et retour sur capital
- Clauses de reconstitution de garantie : approche simplifiée

 

Exercice d’application : tarification d’un traité XS incendie par risque

 

Tarification d’un XS pour une branche à développement long

- Actualisation et extrapolation des sinistres

- Méthode Chain Ladder
- Clause de stabilité

- Calcul des produits financiers

Exercice d’application : tarification d’un traité XS RC automobile

 

Limites de l’approche statistique

Méthodes probabilistes

Intérêt de la méthode : tranches non travaillantes

Notions statistiques utilisées

Les lois statistiques
– Distribution des montants de sinistres
– Distribution de la fréquence des sinistres
– La fonction de répartition et la mesure de la dispersion

 

• Tarification selon le modèle Pareto / Poisson

Le modèle

Exercice d’application : tarification d’un traité XS incendie par risque

 

• Tarification selon la loi log-normale

Le modèle
Application au Stop-Loss

 

• Modélisation de la charge de sinistre annuelle et tarification de clauses spécifiques

Aggregate déductible
Limitation annuelle
Taux variable

 

• Tarification marché : prix par véhicule pour les XS RC Automobile

Exercice d’application : tarification d’un traité XS RC automobile

 

Tarification selon le profil de portefeuille
- Méthode
Exercice d’application :Tarification d’un traité XS inc

-Synthèse du cas sur la tarification d’un traité XS incendie par risque : choix des modèles

 

Tarification des événements naturels

Sur base de l’expérience sinistre
- Prise en compte de l’évolution des expositions
- Exemple
- Limites de l’approche
Sur base des expositions
- Principes généraux
- Exemple


Évaluation de la qualité d’une tarification


Module 3 : Gestion technique des opérations de réassurance

Mardi 23 et mercredi 24 juin ou 17 et 18 novembre 2015

Introduction

- Les techniques de réassurance

- Le contrat de réassurance

- Les missions de la comptabilité et les types de comptes

Application technique des traités proportionnels

• Primes

- Par exercice / par année comptable

- Entrées et sorties de portefeuille

• Commissions

- Fixes et variables,

- Surcommissions

• Sinistres

- Réglés / suspens

- Méthodes de rattachement

• Provisions

- Primes

- Sinistres : SAP et IBNR / IBNER

• Clauses

- Participation aux bénéfices

- Report de perte

 Étude de cas : étude de contrat de réassurance : analyse et commentaires

Application technique des traités non proportionnels

• Primes

- Primes fixes et variables

- PMD

- Clause de reconstitution de garantie et prime de reconstitution

• Sinistres

- FGU – à charge – réglés – suspens
- Aggregate : franchise et limite
- Interlocking clause
- Clause de stabilisation et clause  de rente

Étude de cas : analyse des diverses clauses présentées

 


Public concerné

Toute personne intégrant ou travaillant dans une mutuelle, une compagnie d’assurances et de réassurance, un cabinet de courtage qui souhaite comprendre l’activité de réassurance

 

Prérequis

Posséder les bases des mathématiques financières  pour suivre le module 2 et les bases de la comptabilité pour suivre le module 3. Pour les non-initiés, le suivi du module 1 est un prérequis nécessaire à l’assimilation optimale des modules 2 et 3.



Tarifs

  • 6 jours : 3170 €
  • 4 jours : 2440 €
  • 2 jours : 1550 €

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